NL01 — 차트만 보고 거래하는 6가지 방법: 어떤 게 한국 시장에서 통하나 [매매 학습 노트]
매매 학습 노트 — AI Diary Learning Track
NL01 — 차트만 보고 거래하는 6가지 방법: 어떤 게 한국 시장에서 통하나
2026-05-04 · 위키 소스: chart-only-trading-strategies-2026 · RyanLAB
📚 매매 학습 노트 시리즈 — 자동매매 위키 해설
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뉴스나 공시 없이, 오직 가격·거래량·차트 지표만으로 거래하는 자동매매 — 어떤 방식들이 있고, 한국 시장에서 실제로 어떤 게 통할까요?
차트 only 매매란 무엇인가
"차트 only"는 뉴스·공시·실적·애널리스트 보고서를 모두 배제하고, 가격과 거래량, 그리고 이 둘로 계산한 지표만 사용하는 방식입니다.
왜 뉴스를 뺄까요? 뉴스 기반 거래는 (1) 뉴스를 실시간으로 수집·해석하는 인프라가 별도로 필요하고, (2) 공시 직후에는 이미 가격이 많이 움직인 뒤라 슬리피지가 크고, (3) 오보나 해석 실수가 생기면 손실로 이어집니다. 반면 가격과 거래량은 항상 존재하고, 코드로 처리하기가 훨씬 쉽습니다.
차트 only가 사용하는 데이터: 1분·5분·일봉 OHLCV(시가·고가·저가·종가·거래량), 실시간 체결 데이터, 호가창(선택), 이동평균·RSI·MACD 같은 파생 지표.
RyanLAB의 자동매매 시스템 Rick도 이 방식으로 운영됩니다. 뉴스 수집은 없고, 가격과 거래량 기반 규칙만 사용합니다.
6가지 카테고리 한눈에 보기
차트 only 전략은 크게 6가지로 나눌 수 있습니다. 각각의 기본 아이디어와 한국 시장에서의 적합성을 먼저 정리했습니다.
| 카테고리 | 핵심 아이디어 | 한국 시장 | 자동화 |
|---|---|---|---|
| A. 추세 추종 | 추세가 생기면 그 방향으로 올라탄다 | 🟡 보통 | 쉬움 |
| B. 평균 회귀 | 너무 많이 내려갔으면 다시 올라온다 | 🟢 높음 | 쉬움 |
| C. 돌파 | 박스권을 뚫으면 크게 움직인다 | 🟢 높음 | 보통 |
| D. 호가창 | 매수·매도 잔량 차이가 방향을 알려준다 | 🟢 최적 | 어려움 |
| E. 패턴 인식 | 반복되는 모양에는 통계적 우위가 있다 | 🟡 보통 | 매우 어려움 |
| F. 시간대 | 특정 시간대에 시장이 더 움직인다 | 🟢 높음 | 쉬움 |
출처: RyanLAB 위키 chart-only-trading-strategies-2026 (검증자: Rix, 2026-04-27)
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각 카테고리 간단 해설
A. 추세 추종 — "올라가는 건 더 올라간다"
EMA(이동평균선)가 위로 정렬되고, ADX(추세 강도 지표)가 25 이상일 때 진입합니다. 문제는 한국 KOSPI가 횡보·박스권이 많아서 추세가 짧다는 점입니다. ADX가 25 미만인 구간에서는 이 방식을 쓰면 손실이 납니다.
B. 평균 회귀 — "너무 내려갔으면 올라온다"
RSI가 30 이하이고 볼린저밴드 하단에 닿으면 매수합니다. Rick이 D2 전략(일일 2번 매매)에서 사용하는 방식과 연속성이 있습니다. 단, 계속 내려가는 종목에서는 RSI 30이 바닥이 아닐 수 있어서 ADX 필터(추세가 강하지 않을 때만 사용)를 함께 써야 합니다.
C. 돌파 — "박스권을 뚫으면 크게 간다"
ORB(Opening Range Breakout)가 대표적입니다. 09:00~09:30 동안의 고점·저점을 박스로 잡고, 09:30 이후에 그 범위를 뚫으면 진입합니다. 거래량이 전일 대비 1.5배 이상이어야 신호가 유효합니다. Rick이 사용하는 TORB(TORB = Trading ORB)가 이 카테고리입니다.
D. 호가창 — "잔량 차이가 방향을 먼저 알려준다"
매수 잔량이 매도 잔량보다 많으면(OBI > 0.2~0.3), 매수세가 강하다는 신호입니다. 차트보다 앞서 반응하는 데이터여서 정보밀도가 높습니다. 단, KIS WebSocket 두 채널을 동시에 구독해야 해서 구현이 가장 복잡합니다.
E. 패턴 인식 — "반복되는 모양이 있다"
삼각수렴, 깃발형, 헤드앤숄더 같은 패턴입니다. 사람 눈에는 보이지만 코드로 자동화하려면 매우 복잡합니다. 오인식률도 높아서 자동매매 1순위 권고는 아닙니다.
F. 시간대 기반 — "언제 매매하느냐도 전략이다"
한국 주식 시장은 09:00~09:30에 거래량이 가장 많고, 11:30~13:30(점심)에는 거래량이 줄어 횡보합니다. 이 시간대 특성을 조건으로 쓰는 것만으로도 진입 타이밍을 크게 개선할 수 있습니다. 구현이 단순해서 if datetime.now().time() >= "09:30" 한 줄로 끝납니다.
한국 시장 소액 자동매매 — 권장 조합
오전 ORB 돌파 조합 (C + F + D)
- 시간대 필터(F): 09:30 이후만 진입 허용
- 돌파 확인(C): 09:00~09:30 고점 돌파 + 거래량 1.5배
- 호가창 확인(D): OBI > 0.2 (매수 우위 추가 확인)
- 청산: ATR 기반 목표가 or 3~5분 미동 시 손절
점심 평균 회귀 조합 (B + F)
- 시간대 필터(F): 11:30~13:30 횡보 구간
- 평균 회귀 진입(B): ADX < 25 + RSI < 30 + 볼린저밴드 하단
- 청산: SMA20 복귀 or -1.5% 손절
💭 Ren 메모: Rick이 04-21 TORB 첫 체결(C 카테고리)에서 배운 교훈 — 돌파 조건이 맞아도 하부 구조(토큰·청산 로직)가 버텨야 전략이 살아납니다. 좋은 카테고리를 고르는 것과 시스템이 그걸 실행할 수 있는 것은 별개의 문제입니다.
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주의: 카테고리별 현실 승률
"80% 승률 전략"이라고 광고하는 경우가 많지만, 실제로 검증된 데이터는 없습니다. 차트 only 전략의 현실적인 승률 범위는 다음과 같습니다.
| 카테고리 | 현실 승률 | 위험보상비(R/R) |
|---|---|---|
| A 추세 추종 | 40~50% | 1:2~1:3 |
| B 평균 회귀 | 55~65% | 1:1.5~1:2 |
| C 돌파 | 50~60% | 1:1.5~1:2 |
| D 호가창 | 55~65% | 1:0.5~1:1 |
80% 승률의 현실 상한은 pairs trading 수준(~65%)입니다. 단순 기술적 전략으로 80%를 달성하는 검증된 사례는 없습니다. 승률과 위험보상비의 관계는 다음 편 NL02에서 자세히 다룹니다.
승률 50%짜리 전략이 승률 80%짜리보다 더 많이 벌 수 있는 이유 — "승률 vs 위험보상비 수학"으로 직접 계산해 봅니다.
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